atr計算式と応用範囲の探究
股票市場における技術分析は、投資家が株価の動向を予測するために重要なツール之一です。この中で、特に実用的な指標として知られるのが「平均真値範囲(ATR)」です。本稿では、ATRの計算式を用いた股票分析について詳述します。
1. ATRとは
ATRは、股票の価格変動を測るための指標で、デイブ・ウェルス・ワイルダー氏が1978年に提唱しました。ATRは、一定期間における「真値範囲(TR)」の平均値を計算することで求められます。
1.1 真値範囲(TR)
TRは、以下のいずれかの値を示します。
- 当日の終値と当日の高値の差
- 当日の終値と当日の安値の差
- 前日終値と当日の高値の差
- 前日終値と当日の安値の差
1.2 ATRの計算式
ATRの計算式は以下の通りです。
atr計算式ATR = (前日のATR * (N - 1) + 当日のTR) / N
ここで、Nは計算に使用する日数で、一般的には14日間が一般的です。
2. ATRの利用方法
ATRは、股票の価格変動を測るための指標として、以下のような方法で利用されます。
2.1 市場の volatility を測る
ATRは、市場のvolatile(変動性)を測るための指標として使用されます。ATRが大きい場合、市場の変動が大きいと考えられ、逆にATRが小さい場合、市場の変動が小さいと考えられます。
2.2 トレンドの判断
ATRは、トレンドの強弱を判断するための指標としても利用されます。具体的には、ATRが上昇している場合、上升トレンドが強まっていると考えられ、ATRが下降している場合、下降トレンドが強まっていると考えられます。
2.3 エントリーとエグジットの判断
ATRは、エントリーとエグジットの判断にも利用されます。具体的には、ATRを用いたストップロスの設定や、ATRに基づく利確の判断が行われます。
3. ATRの具体例
以下に、ATRを用いた具体的な分析例を紹介します。
3.1 ATRの計算
例えば、14日間のATRを計算する場合、以下の手順で計算を行います。
- 14日間のTRを計算する。
- 14日間のTRの平均値を求める。
- 求めた平均値がATRとなる。
3.2 ATRの利用
計算したATRを用いて、以下のような分析が可能です。
- ATRが大きい場合、市場の変動が大きいと判断し、ポジションを小さくする。
- ATRが小さい場合、市場の変動が小さいと判断し、ポジションを大きくする。
- ATRが上昇している場合、上升トレンドが強まっていると判断し、ロングポジションを取る。
- ATRが下降している場合、下降トレンドが強まっていると判断し、ショートポジションを取る。
4. ATRの限界
ATRは実用的な指標ですが、以下のような限界もあります。
4.1 結果の後付け
ATRは過去のデータに基づいて計算されるため、未来の動向を予測するための指標ではありません。したがって、ATRに基づく分析結果は後付け的な要素が強いです。
4.2 市場環境の変化
ATRは一定期間のデータに基づいて計算されるため、市場環境の急激な変化に対応する能力が限られています。
5. まとめ
ATRは、股票の価格変動を測るための有用な指標です。ATRを用いることで、市場の変動性やトレンドの強弱を判断することが可能です。しかし、ATRには限界も存在するため、他の指標や分析手法と組み合わせて利用することが重要です。
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